Proceso de inversión
Técnicas estadísticas y Data Mining
Nuestro proceso de inversión, basado técnicas de inferencia estadística de evidencia empírica utiliza, entre otras, técnicas de Data Mining o minería de datos, evolución genética de variables y tecnología basada en inteligencia artificial.
Se fundamenta en la certidumbre de que el movimiento de los mercados puede modelarse, y pronosticarse con una elevada significación estadística, mediante la utilización de métodos científicos asistidos por la utilización de tecnologías de computación avanzadas.
Generación de modelos
Generación de modelos individuales mediante minado de datos, evolución genética de variables y aplicaciones basadas en inteligencia artificial mediante la inyección en nuestros servidores de muestras acotadas de datos granulares de los activos invertibles, indicadores, lógicas y teorías financieras.
Clasificación inicial
Los modelos generados son clasificados en base al cumplimiento de los ratios diana especificados por nuestro equipo de quants. Sólo aquellos modelos que sobrepasan dichos ratios diana siguen adelante en el proceso.
Verificación de lógicas
Nuestro equipo evalúa cada modelo con el fin de verificar la significancia estadística de las lógicas e ineficiencias de mercado que explotan. Sólo aquellos modelos reúnen un alto grado de significancia estadística siguen adelante en el proceso.
Universalismo del modelo
Los modelos son validados en activos relacionados en base a las lógicas e ineficiencias explotadas, utilizando los mismas muestras de datos granulares acotadas. Sólo aquellos modelos que mantienen, dentro de un rango predeterminado, los ratios diana escogidos en tales activos, siguien adelante en el proceso.
Ajuste del modelo
Con la finalidad de minimizar la volatilidad de sus resultados, nuestro equipo ajusta las variables de los modelos candidatos mediante la utilización de diferentes técnicas.
Validación del modelo
Los modelos seleccionados son validados sobre la serie histórica completa de la cual disponemos de datos granulares, de cada activo invertible. Sólo aquellos modelos que mantienen sus ratios diana dentro de un rango predeterminado siguen adelante en el proceso.
Validación en mercado
Los modelos son testados condiciones reales de mercado con capital asginado perteneciente a nuestro equipo gestor, nunca el de nuestros inversores. Los resultados son contrastados contra los rangos aceptables del modelo desarrollado; sólo aquellos modelos que mantienen sus ratios diana consistentes, dentro de rangos predeterminados, son candidatos a ser eventualmente considerados elementos del portafolio.
Proceso de construcción de portafolios y de monitorización
Nuestro equipo de quants cuenta con una serie de sistemas de monitorización y detectar los casos en los que la ineficiencia de mercado explotada por cada estrategia haya sufrido una variación relevante. En tales casos, se activa la serie de procesos definidos a continuación que, sobre una base estadística, realizan los ajustes pertinentes en el portafolio de estrategias con la finalidad de mantener la adherencia a los objetivos de inversión definidos.
Análisis del modelo cuestionado
Nuestro equipo analiza las estadísticas arrojadas por el modelo en cuestión y su impacto en el portafolio de acuerdo a al peso actualmente asignado, evaluando la factibilidad de diferentes escenarios alternativos.
Cálculo de permutaciones
Sobre la base de las conclusiones del proceso anterior, nuestro equipo calcula las permutaciones posibles del portafolio con diferentes pesos, con o sin el modelo en cuestión, y con o sin considerar asignar peso a uno o varios de los modelos previamente validados y no implementados.
La frontera eficiente
La decisión respecto a los cambios a aplicar está basada en tres factores clave: la descorrelación del portafolio y lógicas de inversión; el cumplimiento de ratios diana; y la frontera eficiente del portafolio, de acuerdo a la teoría moderna de carteras.La finalidad de este proceso es la de reducir la volatilidad y maximizar retornos, sobre la combinación de los resultados estadísticos de cada modelo.
Si desea conocer más sobre cómo invertimos en Fortage Funds y sus técnicas de Data Mining, evolución genética de variables y tecnología basada en inteligencia artificial, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página de contacto, donde le resolveremos cualquier duda. También puede contactarnos accediendo a nuestra página de Facebook.
¿Preguntas?
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